مبانی نظری ریسک مدیریت وسیستماتیک وانواع ان
2 - 1
مقدمه ...................................................... ............................................
12
2 - 2 -
مفهوم ریسک و مدیریت آن ...................................................... .............
12
2 - 3 -
انواع ریسک ...................................................... ...................................
15
2 - 3 -
ریسک تجاری ...................................................... ...................................
15
2 - 3 - 2 -
ریسک غیر تجاری ...................................................... .............................
16
2 - 3 - 3 -
ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ...................................................... ..
16
2 - 4 -
انواع ریسک های مهم ...................................................... ......................
17
2 - 4 - 1 -
ریسک اعتباری ...................................................... ..............................
17
2 - 4 - 2 -
ریسک بازار ...................................................... ...................................
18
2 - 4 - 3 -
ریسک نرخ ارز ...................................................... ...............................
18
2 - 4 - 4 -
ریسک عملیاتی ...................................................... ................................
18
2 - 4 - 5 -
ریسک نقدینگی ...................................................... ...............................
19
2 - 4 - 5 - 1 -
ریسک تقدینگی دارایی ...................................................... ......................
19
2 - 4 - 5 - 2 -
ریسک نقدینگی تامین مالی ...................................................... ..................
19
2 - 4 - 6 -
ریسک قانونی ...................................................................................................
20
2 - 4 - 7 -
ریسک نرخ بهره ...................................................... ...............................
21
2 - 4 - 8 -
ریسک کشوری .......................................................................................
21
2 - 4 - 9 -
ریسک دولت ..........................................................................................
21
2 - 4 - 10 -
ریسک انتقال ..........................................................................................
21
2 - 4 - 11 -
ریسک قیمت .........................................................................................
21
2 - 5 -
تاریخچه بازارهای آتی .............................................................................
24
2 - 6 -
مطالعات انجام شده .................................................................................
26
2 - 7 -
مطالعات اخیر ..........................................................................................
27
2 - 8 -
مطالعات داخلی .......................................................................................
28
2 - 9 -
پوشش ریسک ..........................................................................................
29
2 - 10 -
مزایا و معایب پوشش ریسک .....................................................................
32
2 - 11 -
پوشش ریسک رقبا ...................................................................................
32
2 - 12 -
سایر نکات ..............................................................................................
32
2 - 13 -
تعریف ایزار مشتقه ...................................................................................
33
2 - 14 -
ویژگی های قرارداد آتی ...........................................................................
39
2 - 15 -
فعالان بازار آتی ........................................................................................
42
2 - 16 -
اهداف پوشش ریسک ...............................................................................
44
2 - 17 -
چگونگی پوشش ریسک با استفاده از آتی ها ...............................................
46
2 - 18 -
تئوریهای پوشش ریسک ...........................................................................
46
2 - 18 - 1 -
نرخ بهینه پوششی ریسک ...........................................................................
