دانلود ترجمه مقاله پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی بررسی اجمالی
ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد
سال انتشار:2016
تعداد صفحه ترجمه:15
تعداد صفحه فایل انگلیسی:7
موضوع انگلیسی :Advances in financial risk management and economic policy
uncertainty: An overview
موضوع فارسی:دانلود ترجمه مقاله پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی بررسی اجمالی
چکیده انگلیسی:Financial risk management is difficult at the best of times, but especially so in the presence of
economic uncertainty and financial crises. The purpose of this special issue on “Advances in
Financial Risk Management and Economic Policy Uncertainty” is to highlight some areas of
research in which novel econometric, financial econometric and empirical finance methods
have contributed significantly to the analysis of financial risk management when there is
economic uncertainty, especially the power of print: uncertainty shocks, markets, and the
economy, determinants of the banking spread in the Brazilian economy: the role of micro and
macroeconomic factors, forecasting value-at-risk using block structure multivariate stochastic
volatility models, the time-varying causality between spot and futures crude oil prices: a regime
switching approach, a regime-dependent assessment of the information transmission dynamics
between oil prices, preciousmetal prices and exchange rates, a practical approach to constructing
price-based funding liquidity factors, realized range volatility forecasting: dynamic features and predictive
variables,modeling a latent daily tourism financial conditions index, bank ownership, financial
segments and the measurement of systemic risk: an application of CoVaR, model-free volatility
indexes in the financial literature: a review, robust hedging performance and volatility risk in option
markets: application to Standard and Poor's 500 and Taiwan index options, price cointegration
between sovereign CDS and currency option markets in the global financial crisis, whether zombie
lending should always be prevented, preferences of risk-averse and risk-seeking investors for oil
spot and futures before, during and after the global financial crisis,managing financial risk in Chinese
stockmarkets: option pricing andmodeling under amultivariate threshold autoregression,managing
systemic risk in The Netherlands,mean-variance portfolio methods for energy policy risk management,
on robust properties of the SIML estimation of volatility under micro-market noise and
random sampling, asymmetric large-scale (I)GARCH with hetero-tails, the economic fundamentals
and economic policy uncertainty of Mainland China and their impacts on Taiwan and Hong
Kong, prediction and simulation using simple models characterized by nonstationarity and seasonality,
and volatility forecast of stock indexes by model averaging using high frequency data
چکیده فارسی:مدیریت ریسک مالی در بهترین زمان ها و به خصوص در موقع حضور عدم قطعیت اقتصادی و بحران های مالی دشوار می باشد. هدف از این موضوع خاص در مورد "پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی " اینست که برخی از بخش های تحقیق که در آن روش های اقتصاد سنجی جدید، اقتصادسنجی مالی و امور مالی تجربی که به طور قابل توجهی به تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک مالی کمک کرده اند در زمانی که عدم قطعیت اقتصادی وجود دارد مورد توجه قرار دهد، به خصوص قدرت چاپ: شوک های عدم قطعیت، بازارها، و اقتصاد، نمایانگرهای گسترش بانکداری در اقتصاد برزیل: نقش عوامل اقتصاد خرد و کلان، پیش بینی ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل های نوسان ساختار بلوک احتمالی چند متغیره، علیت متغیر زمان بین قیمت های لحظه ای و آینده نفت خام: یک رویکرد تغییر مسیر، ارزیابی وابسته به رویکرد پویایی انتقال اطلاعات بین قیمت های نفت، قیمت فلزات گرانبها و نرخ ارز، یک رویکرد عملی برای ساخت عوامل نقدینگی بودجه مبتنی بر قیمت، پیش بینی نوسانات میزان نقد شده: ویژگی های پویا و متغیرهای قابل پیش بینی، مدل سازی یک شاخص شرایط مالی گردشگری روزانه بالقوه ، مالکیت بانک، بخش مالی و اندازه گیری ریسک سیستماتیک: استفاده از CoVaR، شاخص های نوسانات بدون مدل در ادبیات مالی: یک بررسی، عملکرد قوی مصون سازی و خطر نوسان در بازارهای انتخابی: کاربرد انتخاب های شاخص استاندارد و 500 پور و تایوان ، هم انباشتگی قیمت بین CDS مستقل و بازارهای انتخاب ارز در بحران مالی جهانی، خواه اینکه همیشه از وام زامبی ممانعت شود، ترجیحات سرمایه گذاران ریسک گریز و ریسک پذیر برای جایگاه نفتی و قرارداد های آینده قبل ،در طول و بعد از بحران مالی جهانی ، مدیریت ریسک مالی در بازارهای بورس چینی: قیمت گذاری و مدل سازی تحت رگرسیون خود کارآستانه چند متغیره، مدیریت ریسک سیستماتیک در هلند ،روش های پرتفوی میانگین – واریانس برای مدیریت ریسک سیاست انرژی، ر ویژگیهای قوی برآورد SIML از نوسان تحت سر و صدا میکرو- بازار و روش نمونه گیری تصادفی، مقیاس بزرگ نامتقارن (I)GARCH با دنباله روی های گوناگون، اصول اقتصادی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی از مین لند چین و تاثیر آنها بر تایوان و هنگ کنگ، پیش بینی و شبیه سازی با استفاده از مدل های ساده و مشخص شده توسط ناپایا و فصلی بودن، و پیش بینی نوسان شاخص های سهام از طریق مدل متوسط با استفاده از داده با فراوانی بالا.
